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要取消建设银行短信收费服务功能设置，可以选择以下方式。
1、网上银行：
登录建设银行网上银行。
进入“客户服务”选项。
选择“消息服务定制”。
可以选择取消短信服务。
按照页面提示进行操作即可。
2、手机银行：
打开建设银行手机银行。
进入“我的账户”或“账户管理”选项。
点击“账户短信通知服务”。
选择取消短信通知服务或更改服务设置。
按照页面提示进行后续操作。
3、电话客服：拨打建设银行客服电话95533，根据语音提示取消短信服务，或者转人工服务进行取消操作。
柜台办理：如果以上方式不方便，也可以携带身份证和银行卡到建设银行柜台办理取消短信服务业务。
在办理时，银行工作人员会协助操作取消短信收费服务。
填写相应的申请表格并提交给工作人员即可，不过请注意，部分柜台可能无法直接办理该业务，建议提前咨询银行工作人员，部分银行会收取取消短信服务的额外费用，请注意了解相关费用信息。
具体的操作步骤可能因个人手机系统或版本差异而有所不同，建议根据实际情况选择最适合的方式进行操作，如有任何疑问，建议联系建设银行客服进行咨询。